Aktienoptionen Cpc

PutCall-Verhältnis PutCall-Verhältnis Einleitung Das PutCall-Verhältnis ist ein Indikator, der die Lautstärke in Bezug auf die Anruflautstärke anzeigt. Put-Optionen werden verwendet, um gegen Marktschwäche abzusichern oder auf einen Rückgang zu wetten. Call-Optionen werden verwendet, um gegen Markt-Stärke oder Wette auf Voraus abzusichern. Das PutCall-Verhältnis liegt über 1, wenn die Lautstärke die Ruflautstärke überschreitet und unter 1, wenn die Ruflautstärke die eingestellte Lautstärke überschreitet. In der Regel wird dieser Indikator verwendet, um Marktstimmung zu messen. Die Sentiment wird als übertrieben bärisch betrachtet, wenn das PutCall-Verhältnis auf relativ hohen Werten gehandelt wird und übermäßig bullisch, wenn auf relativ niedrigen Werten. Chartist kann bewegliche Durchschnitte und andere Indikatoren anwenden, um die Daten zu glätten und Signale abzuleiten. Berechnung Die Berechnung ist einfach und einfach. Optionen-Börsen Stockcharts bietet fünf verschiedene PutCall-Ratios für die Analyse. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist die größte. Statistiken von der CBOE sind auch die am meisten gefolgt. Die CBOE-Indikatoren brechen die Optionen in drei Gruppen auf: Aktien, Index und Total. Die CBOE Equity PutCall Ratio (CPCE) konzentriert sich auf Optionen, die auf einzelne Aktien gehandelt werden. Das CBOE Index PutCall Ratio (CPCI) konzentriert sich auf Optionen, die an den Hauptindizes wie Dow, Nasdaq, Russell 2000, SampP 500 und SampP 100 gehandelt werden. Aktien - und Indexoptionen werden mit dem CBOE Total PutCall Ratio (CPC) kombiniert. Das PSE PutCall Ratio (PPC) bezieht sich auf die gesamte PutCall Ratio für Optionen, die an der Pacific Stock Exchange gehandelt werden. Allerdings wurde die PSE von der NYSE übernommen und alle Operationen laufen nun über NYSE Arca Options. Das Philadelphia PutCall Ratio (XPC) bezieht sich auf das gesamte PutCall Ratio für Optionen, die an der PHLX gehandelt werden. Obwohl die PHLX von der Nasdaq übernommen wurde, zeigt die Nasdaq-Website nach wie vor eine separate Liste für die PHLX mit über 2600 Index-, Aktien - und Sektorindexoptionen, die täglich gehandelt werden. Der Nasdaq liefert auch Statistiken zum Handel auf der PHLX. Interpretation Wie bei den meisten Stimmungsindikatoren. Wird das PutCall-Verhältnis als Konträrindikator verwendet, um bullische und bärige Extreme zu messen. Contrarians werden bärisch, wenn zu viele Händler bullish sind. Contrarians bullish, wenn zu viele Händler bärisch sind. Händler kaufen Puts zur Versicherung gegen einen Marktrückgang oder als Richtwette. Während Anrufe nicht so viel für Versicherungszwecke verwendet werden, werden sie als Richtwette auf steigende Preise gekauft. Put Volumen steigt, wenn die Erwartungen für einen Rückgang zu erhöhen. Umgekehrt erhöht sich die Anruflautstärke, wenn die Erwartungen für einen Vorschussanstieg liegen. Das Sentiment erreicht Extreme, wenn das PutCall-Verhältnis auf relativ hohe oder niedrige Pegel geht. Diese Extreme sind nicht festgelegt und können sich mit der Zeit ändern. Ein PutCall-Verhältnis an seinen unteren Extremitäten würde eine übermßige Bullishness zeigen, weil das Anrufvolumen signifikant höher als das eingesetzte Volumen sein würde. Im Gegenteil, übermäßige Bullishness würde für Vorsicht und die Möglichkeit eines Aktienmarktes Rückgang zu argumentieren. Ein PutCall-Verhältnis an seinen oberen Extremitäten würde übermäßige Beharrlichkeit zeigen, weil das Volumen deutlich höher sein würde als das Anrufvolumen. Übertriebene Bearishness würde für Optimismus und die Möglichkeit einer zinsbullischen Umkehr argumentieren. Index, Eigenkapital oder Gesamt Bei Verwendung der CBOE-basierten Indikatoren müssen Chartisten zwischen Aktien-, Index - oder Gesamtoptionsvolumen wählen. Im Allgemeinen sind Index-Optionen mit professionellen Händlern verbunden und Aktienoptionen sind mit nicht-professionellen Händlern verbunden. Obwohl Profis Indexoptionen für Hedging - oder Richtungswetten einsetzen, setzt puts einen erheblichen Teil des Gesamtvolumens zu Absicherungszwecken ein. Die folgende Tabelle zeigt das CBOE Index PutCall Ratio (CPCI) mit dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass dieses Verhältnis konstant über 1 und die 200-Tage-SMA bei 1,41 ist, was auf eine Vorspannung in Richtung puts hindeutet. Diese Tendenz ist, weil Index-Optionen (puts) verwendet werden, um gegen einen Marktrückgang zu sichern. Im Gegensatz dazu bleibt das CBOE Equity PutCall Ratio (CPCE) weitgehend unterhalb von 1, was eine deutliche Vorspannung gegenüber dem Anrufvolumen anzeigt. Beachten Sie, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bei .61, die weit unter 1 ist. Nicht-professionellen Händlern sind mehr bullish orientiert und dies hält Rufvolumen relativ hoch. Das CBOE-Gesamt-PutCall-Verhältnis (CPC) kombiniert Eigenkapital - und Indexoptionen, um einen Oszillator zu erzeugen, der oberhalb 1 schwankt. Die Put-Bias in Indexoptionen wird durch die Aufruf-Bias in Aktienoptionen kompensiert. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt noch unter 1 (.91), was auf eine leichte Beeinflussung des Anrufvolumens in den letzten 200 Tagen hinweist. Der Indikator schwankt jedoch oberhalb und unterhalb von 1, was eine Verschiebungsvorspannung von der gesetzten Lautstärke zur Anruflautstärke zeigt. Wenn die Aktienoptionen die Handelsstimmung und die Indexoptionen widerspiegeln, spiegelt die Kombination die Marktstimmung wider. Damit kann das CBOE Total PutCall Ratio als Sentimeter für den breiten Markt genutzt werden. Dieser Artikel konzentriert sich auf die CBOE Total PutCall Ratio. Nicht weil es notwendigerweise besser ist, sondern weil es ein gutes Aggregat darstellt. Chartisten sollten alle drei untersuchen, um die unterschiedlichen Grade der Bullishness und der Bearishness zu vergleichen. Spike Extremes Mit dem CBOE Total PutCall Ratio können Spike-Extreme identifiziert werden, die eine Marktumkehr vorhersehen können. Ein Spike-Extrem tritt auf, wenn der Indikator oberhalb oder unterhalb einer bestimmten Schwelle spitzt. Die Grafik unten zeigt die Anzeige mit horizontalen Linien bei 1.20 (grün) und .70 (rot). Ein Anstieg über 1,20 widerspiegelt einen Anstieg des Volumens im Verhältnis zum Aufrufvolumen, was als übertriebene Bearishness interpretiert werden könnte. Als konträrer Indikator wird übermäßiger Bearishness als bullish angesehen. Zu viele Händler sind bärisch. Die grünen vertikalen Linien zeigen die Spikes und die grünen Pfeile entsprechen dem SampP 500. Spikes über 1,20 identifizierten handelbare Tiefs Ende Oktober und Anfang Februar. Extreme im Mai und Juni führten zu flachen Bounces oder flachen Handel, bevor der Markt weiter sinken. Der Indikator spitzte dann über 1,20 nach dem September-Tiefpunkt. Die Spikes unterhalb 70 reflektieren einen Anstieg des Anrufvolumens relativ zu der Lautstärke. Anrufe werden gekauft, wenn die Teilnehmer erwarten, dass der Markt steigt. Übermäßiges Anrufvolumen signalisiert übertriebene Bullismen, die eine bärische Börsenumkehr vorhersehen können. Die roten vertikalen Linien markieren diese Spikes und die roten Pfeile zeigen den SampP 500 zu der Zeit. Das Oktober-Signal funktionierte gut, das Dezember-Signal war zu früh und das April-Signal funktionierte gut. Glättung des Verhältnisses Da das CBOE-Gesamt-PutCall-Verhältnis eine ziemlich choppy-Serie erzeugt, kann ein kurzer gleitender Durchschnitt angewandt werden, um die Daten zu glätten und Trends zu definieren. Die folgende Tabelle zeigt die Anzeige als 10-tägiges SMA (rosa). Die täglichen Werte sind nicht sichtbar, um sich auf das 10-tägige SMA zu konzentrieren. Im folgenden Abschnitt SharpCharts sehen Sie, wie Sie ein Plot unsichtbar machen können. Es gibt ein paar Takeaways aus dieser Karte. Erstens, beachten Sie, dass der Indikator viel glatter mit weniger Volatilität ist. Zweitens kann die 10-Tage-SMA tatsächlich in eine Richtung für ein paar Wochen Trend. Drittens werden die Spitzenschwellen aufgrund geringerer Volatilität niedriger eingestellt. Viertens verlangsamt das 10-tägige SMA die Anzeige, um eine Verzögerung in den Signalen zu erzeugen. Die roten und grünen vertikalen Linien markieren die Signale mit den roten und grünen Pfeilen, die den SampP 500 zur Signalzeit markieren. Ein bullis - tisches Signal tritt auf, wenn sich der Indikator über dem bärischen Extrem (.95) und der Rückseite darunter bewegt. Ein bäriges Signal tritt auf, wenn sich der Indikator unterhalb des zinsbulligen Extrems (.80) und darüber zurück bewegt. Da dieser gleitende Durchschnitt für längere Zeiträume tendieren kann, ist es wichtig, auf eine Bestätigung mit einem Rückzug über oder unter dem Schwellenwert zu warten. Warten auf diese Bestätigung würde eine Long-Position verhindert haben, wenn der Indikator über .95 im Mai verschoben. Beachten Sie, wie der Indikator auf höherer Höhe gehalten und blieb auf einem relativ hohen Niveau für einen längeren Zeitraum. Shifting Ranges Abhängig von den Marktbedingungen werden die Werte für das CBOE Total PutCall Ratio die Überstunden verlagern. Die folgende Tabelle zeigt die 10 Tage SMA (schwarz) und die 50-Tage SMA (rosa). Eine blaue horizontale Linie wird auf 1,00 gesetzt. Beachten Sie, dass sich die gleitenden Durchschnittswerte von April 2007 bis Anfang 2009 über einem schwanken ließen. Dies fiel mit einem flachen Markt im ersten Halbjahr 2007 und dann einem erweiterten Rückgang zusammen. Die relativ erhöhten Werte deuten auf eine Neigung zum Volumen (Abwärtsschutz oder Richtungswette) hin. Als sich der Markt im März 2009 umkehrte und höher anstieg, bewegte sich das CBOE Total PutCall Ratio in einen tieferen Bereich um .85, was eine Neigung zum Anrufvolumen zeigt. Die bewegten Durchschnitte blieben in diesem Bereich bis April 2010 und dann schossen beide über 1 wieder. Schlussfolgerungen Als konträrer Stimmungsindikator werden Signale von PutCall Ratio oft mit dem vorherrschenden Trend im Widerspruch stehen. Die Anruflautstärke nimmt zu, wenn eine Rallye greift, während die Volumenzunahme während eines verlängerten Rückgangs zunimmt. Wenn das PutCall-Verhältnis ein Extrem erreicht, deutet es darauf hin, dass Optionsspieler entweder übertrieben bullisch oder bärisch sind. Diese contrarian Signale können manchmal Tops und Böden, aber manchmal werden sie zu früh oder einfach falsch sein. Indikatoren sind nicht perfekt. Es ist wichtig, die Extreme zu identifizieren und zu warten, bis ein Extrem erreicht werden kann. Die meisten der Zeit, die PutCall Ratio wird zwischen diesen Extremen zu fluktuieren. Es ist auch wichtig, das PutCall-Verhältnis in Verbindung mit anderen Indikatoren, wie z. B. Impulsoszillatoren oder Diagrammmustern, zu verwenden, um Signale zu bestätigen. Warten auf eine kleine Bestätigung kann oft falsche Signale ausfiltern. PutCall-Verhältnis auf StockCharts Das PutCall-Verhältnis kann mit dem SharpCharts-Charting-Tool eine Vielzahl von Möglichkeiten darstellen. Die Anzeige kann im Hauptfenster oder oberhalb des Hauptfensters platziert werden. Das Beispiel unten zeigt das CBOE Total PutCall Ratio (CPC) im Hauptfenster (grau) mit einem 10 Tage SMA zum Glätten (schwarz). Benutzer können auch unsichtbar für Diagrammtyp wählen, um die täglichen Werte auszublenden. Dies wird die Preisskala zu erweitern, um mit der geglätteten Version (10-Tage-SMA) passen. Horizontale Linien können auch als Overlays hinzugefügt werden. Ein entsprechender Index kann als Indikator angezeigt werden, um das PutCall-Verhältnis mit den Indexbewegungen zu vergleichen. Diese Diagrammeinstellungen werden unterhalb des Diagramms angezeigt. Klicken Sie auf diese Bilder für ein Live-Diagramm. Weitere Studie Larry McMillan ist praktisch gleichbedeutend mit Optionen. Diese Trader039s Hall of Fame Empfänger teilte zunächst seine persönlichen Optionen Strategien und Techniken in der ursprünglichen McMillan auf Optionen. Jetzt, in einer überarbeiteten und zweiten Auflage, dieser unentbehrliche Leitfaden für die Welt der Optionen adressiert eine Vielzahl von neuen Techniken und Methoden benötigt für profitieren konsequent in der heutigen schnelllebigen Investment-Arena. McMillan auf Optionen Larry McMillanDas CPC Intraday Data Dilemma CPC ist unser Symbol für das CBOE PutCall Verhältnis. Es ist ein Marktstimmungsindikator, der die Gesamtanzahl der quotierten Putquot-Optionen (bärisch) dividiert durch die Gesamtzahl der quotiertenCallquot-Optionen (bullisch) anzeigt. Das bedeutet, dass es ein Quotierungsquot-Indikator ist, d. H. Messungen unter 1,0 sind bullisch, während Messwerte über 1,0 bärisch sind. Heres eine tägliche CPC-Chart für die letzten paar Jahre: Klicken Sie hier für eine Live-Version dieser Tabelle Einige Leute finden die tägliche CPC zu volatil und verwenden Sie die 20-Tage-EMA, um es zu glätten. Wenn die EMA (blaue Linie) über 1,0 liegt, sind die Dinge bärisch, wenn sie unter 1,0 liegt, sind die Dinge bullisch. Wie Sie sagen können, CPC gibt einige ziemlich gute längerfristige Signale, die Menschen zu wollen, es zu prüfen, mit kürzeren und kürzeren Zeitrahmen Ursachen. Allerdings gibt es ein interessantes Problem mit Verhältnis-basierten Indikatoren wie CPC, wenn man sich ihre Intraday-Datensätze. Schauen Sie sich diese Intraday-Chart für CPC: Beachten Sie, wie zu Beginn eines jeden Tages, CPC grundsätzlich outfreut outfunk und springt zu einem quotextremequot Wert, der fast immer die hohe oder die niedrige für den Tag ist. CPC setzt sich gewöhnlich innerhalb der ersten Stunde nieder und bewegt sich dann in einem relativ engen Bereich bis zum Ende. Am nächsten Tag wiederholt sich das Muster. Das Quotfreak-Outquot-Verhalten an der offenen Stelle ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß die von dem CBOE gemeldeten initialen Putquot - und quotierten Callquot-Volumina verschoben und durch eine Vielzahl von Faktoren verzögert werden können. Wenn dies geschieht, kann die Division-Operation Ergebnisse - auf bärige Tage - in einigen sehr großen Spikes direkt am offenen. Bullische Tage arent ziemlich so schlecht, da bullish Lesungen auf zwischen 1,0 und 0,0 beschränkt sind - obwohl, wenn Sie Charting CPC auf einem Protokoll Maßstab Diagramm, die gleichen großen Spikes angezeigt werden. Auf dem Diagramm oben, ist die Spitze, die bis zu 3.70 geht, ein sehr mildes Beispiel dessen, was ich spreche. Wie Sie sehen können, treten nicht große Spitzen auf. Wenn sie erscheinen, passieren die Spikes direkt an der offenen und dann die CPC fast sofort wieder in Richtung 1,0. Leider werden die Spikes oft dazu führen, dass die Skala auf der Karte dramatisch zu wachsen, die es sehr schwer, die CPC-Werte während des restlichen Tages zu analysieren macht. Die Spikes können auch einen großen Einfluss auf die Werte der gleitenden Mittelwerte oder Indikatoren, die angezeigt werden. Da diese Spikes eine große Auswirkung auf das Diagramm haben und weil sie quotificialquot in dem Sinne sind, dass sie hauptsächlich von der Geschwindigkeit abhängen, mit der die ersten Putquot - und quotCallquot-Daten gemeldet werden, haben wir hier bei StockCharts das Gefühl, dass sie extrem irreführend sind und entfernt werden sollten Aus der Tabelle. Die Frage wird dann "Howquot" Zuerst haben wir quotremovedquot sie, indem Sie CPC einen End-of-Day nur Index. Wir haben einfach nicht zulassen, dass Personen intraday-Charts für CPC erstellen und wir setzen immer die täglichen offenen, hohen und niedrigen gleich CPC-Schlusswert. Letztendlich aber diese Lösung nicht scheinen fair zu unseren Nutzern, die CPC-Werte während des Tages sehen wollte so vor kurzem weve CPC zurück in eine voll funktionsfähige Intraday-Index zu sehen. Aber, das hat die Frage, was zu tun, über die Spikes neu entfacht. Eine Lösung, die wir betrachteten, war, keine CPC Werte bis nach 9:45 am jeden Tag zu zeigen. Bis dahin hätte die Spitze (wenn überhaupt) quotsettled downquot und würde nicht das Diagramm so viel verzerren. Das Problem dieses Ansatzes besteht darin, dass es den Menschen in den ersten Minuten eines jeden Tages den Zugang zu der Richtung des CPC verweigert und - während die Grße der Spitze in der Regel irreführend ist - die Richtung (bullish oder bearish) wertvoll sein kann. So nur quothidingquot der Spike würde unsere Nutzer von potenziell kritischen Handelsinformationen berauben. Stattdessen haben wir beschlossen, einfach den Wert von CPC bei 5,0 und bei 0,10. Dieser Ansatz ermöglicht es den Menschen, den Wert von CPC während des ganzen Tages zu sehen und es begrenzt die quotmisleadingnessquot von Spikes. Der Wert von 5,0 wurde etwas konservativ gewählt, da der größte Schlusswert für CPC in den vergangenen 14 Jahren 1,70 Anfang 2007 betrug. Ähnlich war der kleinste CPC-Wert während dieser Zeit im Jahr 1998 0,30, so dass ein Minimalwert von 0,10 ziemlich erscheint Angemessen. Durch die Begrenzung CPC, denken wir, dass wir eine Lösung, die nützliche, nutzbare Diagramme, auch wenn intraday Zeiträume verwendet kommen. HINWEIS: Wenn Sie ein gespeichertes CPC-Diagramm in Ihrem Konto haben, das sich auf unser altes Datenqualitätsformat von DayEdot stützt, kann es aufgrund unserer Änderungen sehr unterschiedlich aussehen. Sie können quotfixquot dieses Problem, indem Sie Ihr Diagramm von einem Candlestick oder OHLC Diagramm in ein quotLine (dünn) quittieren Diagramm wie Ive, das unten gezeigt wird: Klicken Sie hier für eine Phasenversion dieses Diagramms Lieben Sie, von Ihnen zu hören, wenn Sie eine Meinung über dieses haben Veränderung. Waren immer offen für bessere Lösungen, wenn das jeder helfen kann, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Über den Autor: Chip Anderson ist der Gründer und Präsident von StockCharts. Er gründete die Firma, nachdem er von 1987 bis 1997 als Windows-Entwickler und Unternehmensberater bei Microsoft gearbeitet hatte. In diesem Blog teilt Chip seine Tipps und Tricks, wie man die Werkzeuge und Ressourcen, die bei StockCharts verfügbar sind, maximieren und Updates über neue Funktionen oder Ergänzungen bereitstellen zum Ort. Abonnieren Sie Chip Anderson, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird Klingt nach einer vernünftigen Lösung. Ich habe sehr wertvolle Nutzung sowohl aus einer täglichen und einer wöchentlichen Chart von CPC, und ich werde zustimmen, dass die Spikes könnte wirklich verschrauben verbundenen Indikatoren. Best, XJB Verfasst von: Xavier J. Borsellino 5. März 2009 um 01.13 Uhr Die Originalversion mit dünnen Linien ist viel klarer, leichter zu interpretieren und besser IMO. Wie jedermann die neue Version lesen kann, die Intraday Preise umfaßt, ist über uns hinaus. Geschrieben von: Blain Reinkensmeyer März 06, 2009 bei 12:19 PM Meine persönliche Vorliebe ist die ursprüngliche Version des CPC. Die Lösung der Verwendung einer Linie anstelle eines Leuchters für die wöchentlichen und monatlichen Diagramme verzerrt die in der ursprünglichen Version vorgestellten Daten. Das Ende des Tages Info von Montag bis Freitag auf der wöchentlichen Karte mit einem Kerzenleuchter präsentiert ist weit mehr nützliche Informationen dann nur eine Zeile, die nur einen Wert für die Woche zeigt. Gleiches gilt für die monatliche Tabelle für CPC. Das NALOW-Diagramm verhält sich genauso wie das CPC-Diagramm während der ersten Handelsstunde bei Verwendung von Intraday-Daten. Vielen Dank für das Betrachten mehr Möglichkeiten, um Charting zu verbessern. Geschrieben von: Dan Eckert 07. März 2009 um 06:43 Uhr Great adjustment Es gibt uns mehr Flexibilität bei der Nutzung der Daten. Meine Lösung für diese Art von Problem isis, die Diagramm-Art auf unsichtbar zu verwenden und eine oder mehrere MAEMA Linien zu verwenden, werden die Spitzen geglättet und die Skala des Diagramms zu den Mitteln nicht zum realen spiked Wert justiert. Es wird sehr gut sein, wenn Sie das gleiche für die GEKE tun können (soweit ich CPCI nicht finden konnte, so nützlich wie die anderen beiden). Wie Dan Eckert im obigen Kommentar erwähnt, gibt es ein ähnliches Problem mit dem NANY LOW und HGH, und zwar nicht nur zu Beginn des Tages. In den letzten Monaten hatten wir mehrere Tage ohne neue Höhen an beiden Börsen. Dies wird zu einem realen Problem 1) wenn man Log-Charts verwendet (grundsätzlich sind die Log-Charts nicht verfügbar) oder 2) wenn man Verhältnis-Graphen als NALOW verwendet: NAHGH (als Klammer habe ich persönlich festgestellt, dass dieser Indikator in den Top-Five-Signalen an Zwischenspeichern liegt Auf dem Markt, die Top-Indikator kann auch funktionieren, aber erfordert eine kleine Interpretation Funktion des Marktes in einem Stier oder einem Bären-Typ). Eine Idee ist, diese Indikatoren auf 1 als Minimum zu begrenzen, sowohl intraday als auch täglich. Oder vielleicht auf 0,5, dann wird wissen, dass eine echte 1 ist nicht ein festgelegtes Limit 1 und 0,5 ist in der Tat 0. Posted by: Dan Frusescu März 12, 2009 at 1:55 AM Die meisten Verweise Ich sehe auf die verschiedenen PC-Verhältnisse verwenden Als Gegenindikator. Puts sind der Zähler und wenn mehr Puts gekauft werden, ist es gt1 und als gegenteilige Indikator dies gilt als bullish. Isnt es ist diese beste Möglichkeit, den PC verwenden Wenn nicht, wie sollte es verwendet werden Ich sehe mehr auf sie in letzter Zeit und Wollen, wie man es am besten interpretieren. Vielen Dank an alle, die zu beantworten. Geschrieben von: Jim Abagis 8. März 2009 um 09:00 Uhr Jim - Der PutCall wird oft als konträrer Indikator verwendet, kann aber auch als bestätigender bullishbearish Indikator verwendet werden, je nach Zeitrahmen und wie man das Bild betrachtet. Zum Beispiel, als ein Gegenindikator verwenden viele Menschen eine große Spike Downward in den täglichen Wert des PCs als Zeichen für eine kurzfristige TOP (jeder und sein Bruder hat sich lange in Calles gegangen, Zeit für das intelligente Geld zu verkaufen) , Und eine Hauptspitze Aufwärts als Zeichen einer kurzfristigen BOTTOM. Es gibt viele Variationen, wie man große Spike definieren: Manche betrachten absolute Werte, sagen wir, einen PC über 1.3-1.4 als Up-Spike und einen Wert unter 0.7-0.8 als Down-Spike. Andere (einschließlich mich) platzieren gleitende durchschnittliche Umschläge um CPC und verwenden Spitzen außerhalb dieser Umschläge als gegensätzliche Signale. Sehr ähnlich, was wir mit der VIX tun. Allerdings, wie Chip zeigt oben, kann die PutCall auch ein nützlicher Indikator für die Erfüllung der Märkte Trend, indem einfach einen gleitenden Durchschnitt auf die täglichen Werte von CPC und beobachten Sie die Steigung und Richtung dieser gleitenden Durchschnitt, vor allem in Bezug auf die Null Linie. Geschrieben von: Will Fisher 10. März 2009 um 01:54 Uhr Ich habe immer gesehen CPC auf einer wöchentlichen Basis und in Line Solid Type. Außerdem verwende ich das Bollinger-Band und die Impuls-Oszillatoren (wie CCI, Full Stochastics usw.), anstatt den CPC selbst zu untersuchen. Beachten Sie, dass, wenn die CPC-Reichweite das obere Bollinger-Band erreicht und die Oszillatoren grob überkaufte Messwerte registrieren und negative Divergenz zeigen, was gewöhnlich mit einem risikoarmen, hoch belohnenden Bruchpunkt verbunden ist. Wenn umgekehrt die CPC-Reichweite das untere Bollingerband erreicht und die Oszillatoren grob überverkaufte Werte registrieren und positive Divergenz zeigen, steht der Markt an einem risikoarmen, niedrig belohnenden Knotenpunkt. Leon Tuey Geschrieben von: LEON TUEY 17. März 2009 um 02:54 AMWithin jeder Score, sind die Bestände in fünf Gruppen eingestuft: A, B, C, D und F. Wie Sie vielleicht aus Ihrer Schulzeit erinnern, ein A, ist besser Als ein B a B ist besser als ein C a C ist besser als ein D und ein D ist besser als ein F. Als Investor, wollen Sie Aktien mit der höchsten Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu kaufen. Das bedeutet, dass Sie Aktien mit einem Zacks Rank 1 oder 2, Strong Buy oder Buy, die auch eine Punktzahl von einem A oder B in Ihrem persönlichen Trading-Stil zu kaufen. Zacks Scorecard Bildung - Erfahren Sie mehr über die Zacks Scorecard Die Style Scores sind ein komplementäres Set von Indikatoren, die neben dem Zacks-Rank verwendet werden. Es erlaubt dem Benutzer, sich besser auf die Aktien zu konzentrieren, die für seinen persönlichen Trading-Stil am besten passen. Die Bewertungen basieren auf den Handelsstilen Value, Growth und Momentum. Es gibt auch einen VGM Score (V für Value, G für Growth und M für Momentum), der den gewichteten Durchschnitt der einzelnen Style Scores zu einer Punktzahl kombiniert. Innerhalb jeder Punktzahl werden die Bestände in fünf Gruppen eingeteilt: A, B, C, D und F. Wie Sie vielleicht aus Ihrer Schulzeit wissen, ist ein A besser als ein B a B besser als ein C a C besser als Ein D und ein D ist besser als ein F. Als Investor wollen Sie Aktien mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit kaufen. Das bedeutet, dass Sie Aktien mit einem Zacks Rank 1 oder 2, Strong Buy oder Buy kaufen möchten, die auch eine Punktzahl von einem A oder B in Ihrem persönlichen Trading-Stil hat. Zacks Style Scores Ausbildung - Erfahren Sie mehr über die Zacks Style Scores Dies ist unser kurzfristiges Rating-System, das als Pünktlichkeit Indikator für Aktien in den nächsten 1 bis 3 Monaten dient. Wie gut ist es Siehe Rangliste und die damit verbundene Leistung unten. Zacks Rank Home - Zacks Rang Ressourcen an einem Ort Zacks Premium - Der Zugang zu den Zacks Rank Die Zacks Equity Research Berichte. Oder kurz ZER, sind unsere eigenständigen, eigenständig produzierten Forschungsberichte. Die beliebten One-Page-Snapshot-Berichte werden für praktisch jedes einzelne Zacks-Lager erzeugt. Sein verpackt mit allen companys Schlüsselstatistiken und hervorspringenden Entscheidungsinformationen. Einschließlich der Zacks Rang, Zacks Industry Rank, Style Scores, der Preis, Consensus Surprise-Diagramm, grafische Schätzung Analyse und wie eine Bestände stapelt bis zu seinen Altersgenossen. Der detaillierte mehrseitige Analystenbericht macht einen noch tieferen Einblick in die Unternehmensstatistik. Zusätzlich zu allen proprietären Analysen im Snapshot zeigt der Bericht auch die vier Komponenten des Zacks-Rankings (Vereinbarung, Magnitude, Upside und Surprise) visuell an und bietet einen umfassenden Überblick über die Unternehmenstreiber mit den Gewinn - und Verkaufscharts a Den letzten Bericht und eine Aufzählung der Gründe für den Kauf oder Verkauf der Aktie. Es enthält auch eine Branchenvergleichstabelle, um zu sehen, wie Ihre Aktie mit der erweiterten Industrie und dem SampP 500 verglichen wird. Researching-Aktien waren noch nie so einfach oder aufschlussreich wie bei den ZER Analyst - und Snapshot-Berichten. () Quote Übersicht raquo quotes raquo () Option Chain Option Chain Die Style Scores sind ein komplementärer Satz von Indikatoren, die neben dem Zacks-Rank verwendet werden. Es erlaubt dem Benutzer, sich besser auf die Aktien zu konzentrieren, die für seinen persönlichen Trading-Stil am besten passen. Die Bewertungen basieren auf den Handelsstilen Value, Growth und Momentum. Es gibt auch einen VGM Score (V für Value, G für Growth und M für Momentum), der den gewichteten Durchschnitt der einzelnen Style Scores zu einer Punktzahl kombiniert. CALLS für CPC Quick Links Mein Konto Kundensupport Zacks Research wird berichtet auf: Zacks Investment Research ist ein A BBB-akkreditierten Unternehmen bewertet. Copyright 2017 Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1988 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1988-2015 und wurden von Baker Tilly Virchow Krause, LLP, einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. Besuchen Sie zacksdata, um unsere Daten und Inhalte für Ihre mobile App oder Website zu erhalten. Echtzeit Preise von BATS. Verzögerte Zitate von Sungard. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.